Uit onderzoek van Kolja Loebnitz van de Universiteit Twente blijkt dat er gefocust wordt op solvabiliteitsrisico’s van banken terwijl liquiditeitsrisico’s onderbelicht zijn. Daarom ontwikkelde hij een model waarmee je de liquiditeitsrisico’s beter in kaart kunt brengen op een gestandaardiseerde manier. Loebnitz promoveerde op 14 december aan de faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente op zijn onderzoek.
Banken en toezichthouders gebruiken voor het bepalen van solvabiliteitsrisico's geavanceerde en gestandaardiseerde wiskundige modellen. Bij het omvallen van banken als de DSB en Lehman Brothers zat het probleem echter niet bij de solvabiliteit, maar bij de liquiditeit. Solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen bezit en schulden, terwijl liquiditeit de capaciteit weergeeft om crediteuren tijdig (op korte termijn) te kunnen betalen. Volgens Kolja Loebnitz van de Universiteit Twente wordt er in de praktijk te weinig rekening gehouden met liquiditeitsrisico's. Banken en toezichthouders gebruiken relatief eenvoudige en niet gestandaardiseerde methoden om liquiditeitsrisico's in kaart te brengen. Loebnitz heeft daarom een nieuw model ontwikkeld waarmee je op een geavanceerde en gestandaardiseerde manier het liquiditeitsrisico van banken kunt bepalen. Volgens Loebnitz kun je met het model, als het goed wordt ingezet, eerder zien of een bank in de problemen zal komen.
Kolja Loebnitz voerde zijn promotieonderzoek uit binnen de vakgroep Finance & Accounting van onderzoeksinstituut IGS van de Universiteit Twente. Hij werd hierbij begeleid door prof. dr. ir. Bert Bruggink en prof. dr. Jan Bilderbeek.
Noot voor de pers
Voor meer informatie, of een digitale versie van het proefschrift 'Liquidity Risk meets Economic Capital and RAROC, A framework for measuring liquidity risk in banks', kunt u contact opnemen met Kolja Loebnitz (06 15157563) of wetenschapsvoorlichter Joost Bruysters (053 489 2773 / 06 10488228).
