Michel Michel Vellekoop
is hoogleraar Actuarial Science & Mathematical Finance aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde Toegepaste Wiskunde aan de UT tussen 1989 en 1994 en promoveerde in 1998 aan het Imperial College in London op onderzoek naar de differentiaal-geometrie van niet-lineaire filters voor stochastische processen. Daarna heeft hij zich, als UD en UHD in Twente en als onderzoeksdirecteur van de Derivatives Technology Foundation, met name gericht op toepassingen in finance & insurance. Sinds zijn benoeming in 2009 aan de UvA houdt hij zich vooral bezig met stochastische modellen voor de waardering en het risicomanagement van contingent claims in zowel complete als incomplete markten. Hij is daarnaast sinds 2013 onderzoeksleider van het Netspar project "Risk Management in Funded Pension Systems" waarin academici wetenschappelijk onderzoek doen voor pensioenfondsen en verzekeraars.
